管理信息系统
商业银行风险管理平台
发表时间:2011-05-18


系统概述 
         20048月巴塞尔新资本协议公布后,促进了国内金融机构对资产负债管理的高度重视及资源投入。为了符合监管机构对新资本协议要求,提高资本充足率,并享受国际清算银行给予的资本优惠,国内各大银行逐步引入信贷风险流程管理、风险评级预警系统、绩效管理、成本核算、投资组合及不良资产管理系统、缺口分析等产品或风险分析软件。为此,中国银监会提出分类实施原则,要求包括中国银行在内的大型商业银行,从2010年底开始实施新资本协议。 
       
风险管控产品有助于银行提高自身风险管理水平,增强风险预警和预控能力,使监管资本和经济资本趋于一致,从而保证银行业的长期稳定发展。但是,国内金融机构正筹划建立风险管理的体系和平台,在市场风险、操作风险管理方面刚刚起步,风险市场的整体需求量依然是非常旺盛,每年将以10%~20%的比例高速增长,而完善这个环节可能需要35年时间。并且,该市场将以国外风险产品为主导地位。
 
      
方正风险管理平台解决方案,利用方正公司在银行核心业务系统、信用卡业务、商业智能、数据分析、中间业务平台等领域的技术优势,以国外先进的风险管理理念和产品为基础,融合银行帐户和交易帐户,统一地计量并管理市场风险、信用风险、操作风险、抵押品计量和风险资本,将信用评级、智能业务分析、策略管理等先进理念和产品引入到国内银行和监管机构,帮助他们提高风险信息的质量、适应监管要求、作出最佳的决策并更有效地分配资本。


系统结构

图一 风险管理平台结构示意图


风险管理平台分为五个部分:
1)数据整合
      
以统一的数据结构为基础,汇集银行所有的风险信息源,如核心业务系统、贸易融资、征信系统、资产负债、信贷管理、国际业务等内部系统的数据源,以及第三方数据源,形成了可扩展的、清晰的风险信息资源库,以服务于风险计量与组合分析。
 
      
数据抽取、转换和加载(ETL)功能完成从银行内部业务系统、第三方系统获取数据,并确保源数据正确地装入数据仓库中。ETL过程包括数据的抽取、清洗、转换、传输、聚合、加载等操作。


2)建模工具及引擎
 
      
基于灵活、可升级扩展的架构上,系统能提供一般性的建模模板,该模板能载入工具期限和条件等全面内容,其中包括各种定价函数、统计模型及风险分析方法。第三方的或客户具有所有权的估值模型,也可以无缝地嵌入到平台系统中。
 
      
为适应不断变化的业务及监管要求,风险引擎面向客户类型、业务领域、投资组合、产品类别、分支机构、地理区域、情景生成、历史数据特征等主题,为组合分析、计量及监控等支持性工具(组件)提供统一的、可扩展的方法/工具。在标准的风险模型基础上,建立市场风险内部模型及模型验证方法。
 
      
建模工具及风险引擎,为最具挑战性的日终分析和实时风险分析提供了基础,同时为客户提供分析报告。


3)业务支持构件及工具支持层
 
      
以流程银行为经营管理理念,打破部门银行之间的差异性,在中台业务层面针对业务操作、业务领域不同,集成了大量的业务支持模块,形成松耦合、构件化、统一接口的业务支持构件,使风险分析、风险计量和风险流程紧密衔接。
 
       
基于高速、分布式的情景生成器和风险引擎,系统能够处理海量的模拟计算,避免采用容易发生重大损失的近似计算。系统提供广泛的基于模拟的、统一的、可检验的风险计量,如在险值(VaR)、跟踪误差以及基于情景(特定的曲线波动、指数波动和压力测试)的损益估计,以及在工具、组合和基准层次上的许多分析功能,如久期、利差久期和收益/风险计算。


4)风险主题应用层
 
       
通过融合多样的业务领域,连接不同形式的风险敞口,在基于模拟的、统一的风险计量与分析基础上,结合业务构件、风险流程和监管要求,为金融客户提供全面的企业级风险管理解决方案。
 
       
建立在可升级扩展业务架构上的应用,面向风险应用主题,可保证风险管理系统的简洁性和集成性。在快速发展和兼并收购频繁的市场环境中,系统可满足银行不断变化的业务及监管要求,而无需购买新的、昂贵的风险系统,从而达到明显节省IT 成本的效果。


5)报表展示层
 
       
基于成熟的风险模型,通过操作方便、直观的报告界面和分布广泛的前端(WEB UI),为企业决策管理者、前台人员提供一个企业级视图,在统一、集中的协同运作、规范化的工作流程和信息警告环境下,使权限用户可以获取精确的实时风险信息并作出决策,帮助决策者浏览更为先进的资本效率分析和经济资本计算与配置,毫无遗漏地查看并确认总体风险的主要来源。
 
      
另外,系统与目前流行的报表产生工具(例如:Cognos)相结合,提供了友好的、可设置的界面,使用户能够轻松地客户化报告及分析结果,从而满足监理机关/银行特定的需求,如符合Basel II第三支柱关于公开披露的要求。
 
      
方正风险管理平台解决方案,在一个共用的、可扩展的风险架构上集成了国内外成熟的金融风险产品及技术,支持多种经营战略、产品类别、估值方法、情景生成技术和风险/投资组合分析技术,使用户能够实时地计量、监控并管理整个组织的金融风险,具有最小化的总体执行成本和项目风险。


系统优势

1
、统一、集中的集成环境 
      
风险管理平台整合了前台、中台、后台操作环境,使之产品经理、风险经理和高管人员,在一个标准化的风险管理构架之上协同运作,满足各种风险管理需求。在规范化的工作流程和信息警告下,系统为用户提供精确的实时风险信息和报表资料,帮助银行企业内的人员作出决策支持,分析并确认风险的主要来源。


2
、全面理解组合风险
 
      
通过可伸缩的业务架构和数据源整合,系统可容纳更为广泛的业务模块,涵盖多种金融市场、多种金融产品,跨越了固定收益、外汇、股权、信用、能源、商品以及衍生品市场。这样的覆盖面使企业能够根据风险因子、虚拟组合和资产对风险进行分解,从而理解组合的风险源。


3
、集成多种风险
 
      
风险管理平台集成了市场、信用和操作风险,以及资产负债管理等。市场风险和信用风险之间存在真实的相互作用,系统为组合风险管理人员提供集成视图,以协助其确认风险并计量。


4
、适应不断变化的业务需求
 
      
在可扩展的风险架构上,以统一的风险引擎、数据架构和强大的数据镜像工具作为支持,采用先进的分析技术以及情景生成功能,使风险经理能够根据当前商业环境下的特定需求,跨越多种产品类别、业务领域和风险种类,对风险进行集合和分解。这种具有可扩展的客户服务器架构,能够满足多个用户的需求,而且能够很容易地被扩展,从而应对不断涌现的新业务需求。


技术特点

1
、先进的风险计量和管理 
      
风险管理平台提供广泛的基于模拟的风险计量,如在险值(VaR)、跟踪误差以及基于情景(特定的曲线波动、指数波动和压力测试)的损益估计。同时,它还在工具、组合和基准层次上提供许多分析功能,如久期、利差久期和收益/风险计算。


2
、企业级的实时风险分析
 
      
通过运用模拟架构,基于高速、分布式的情景生成器和风险引擎,风险管理平台能够高效、迅捷地处理来自众多用户的数千个需求,处理海量的模拟计算和数据分析。


3
、企业级数据管理
 
      
风险管理平台全面支持客户全部的信息管理需要——目录管理、自动化处理、数据库管理和商务智能。该解决方案支持实时的、批量的即日数据处理,所需数据既可以来源于内部系统,也可以来源于第三方的数据提供商。


4
、丰富的工具建模和分析方法
 
       
风险管理平台装载有一个全面的资料库,其中包括各种定价函数、统计模型及风险分析方法。通过一般性的建模模板,系统可载入工具期限和条件等全面内容,从而使用户能快速地对新的风险产品进行建模。第三方的或客户具有所有权的估值模型,也可以无缝地嵌入到平台系统中。

5
、便于使用,直观的报告界面 
      
风险管理平台提供了一个企业级视图,使用户可以获取精确的实时风险信息并作出决策,帮助决策者浏览更为先进的资本效率分析和经济资本计算与配置,查看并确认总体风险的主要来源。另外,系统与目前流行的报表产生工具(例如:Cognos)相结合,提供了友好的、可设置的界面,使用户能够轻松地客户化报告及分析结果,从而满足监理机关/银行特定的信息披露需求。

 

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